股指期货法式化交易是一种个性化交易期货法式化交易软件，每个通俗投资者或机构投资者都能够按照本身的投资经历和聪慧，编写本身的交易模子，停止电脑主动交易。交易模子是交易思惟的凝练和现实化，准确的交易思惟在严酷的操做规律实行下将获得优良、不变的投资收益，而通过交易模子恰是将准确的交易思惟与严酷的操做规律很好地连系在一路，帮忙我们获取优良、不变的投资收益。
法式化交易在投资实战中不只能够进步下单速度，更能够帮忙投资者制止遭到情感颠簸的影响，实现理性投资。法式化交易战略凡是包罗三个标的目的：高频交易、趋向交易和套利交易。高频交易就是按照期指的交易规则，在日内频繁做T 0交易。以当前期指合约价格为准，开（平）仓1手期指合约的交易成本大约为100元。
期指合约每颠簸0。2点即60元，当盈利超越0。4点即可平仓头寸，同样当浮亏到达0。4点需要及时行损。高频交易的优势在于风险相对较小，因为每次交易产生的盈亏有限，次要依靠交易次数实现总体盈利，因而其累计手续费过高的缺点也同样明显。趋向交易次要以手艺阐发为交易根据，通过利用大量的手艺目标来判断当前市场的行情开展标的目的。
因为差别目标的判断成果不尽不异，因而需要给所利用的手艺目标设置权重，好比均线系统与MACD趋向目标在判断行情呈现多空改变的中期趋向时较为准确，被选择交易标的目的时可将此类目标权重上调；而KD、RSI等强弱目标判断行情走势短期有效，中持久较为滞后，因而当决定开（平）仓买卖点时可增加此类目标的权重。
趋向交易属于中长线交易类型，短期可能存在浮亏风险，但中持久盈利较为不变。套利交易次要以低风险的对冲交易为主，类型有期现套利、跨期套利等。固然目前期指市场同时存在4个月份的合约，但只要主力合约的成交量活泼，远期合约的成交量遍及较低，不具备跨期套利的交易前提。
因而目前期指的套利形式只能选择期现套利。当期指合约价格与现指指数的价差超越套利成本时，法式化交易被触发，买入现货同时开仓卖出期指合约，持仓至合约交割日时双向平仓。现货交易对象以50ETF、180ETF、深100ETF为主体，在设置买入组应时还需按照差别ETF品种与现指指数的相关性调整买入份额。
套利交易的优势在于交易风险较低，但施行法式化交易时，因为差别ETF品种与现指存在跟踪误差，关于买入份额的准确性要求较高。