目前套利战略在财经方面的股指期货、股票和基金方面应用出格普遍。目前研究最多的套利战略指跨期套利战略,此中跨期套利战略有成本战略和统计谋略。 跨期套利战略的根本原理是在统一交易所停止统一指数、但差别交割月份的股指期货合约间的套利活动。同时交易的差别交割月合约均基于统一标的指数,一般来说,差别交割日的期货合约间应该存在一个较为不变的价差关系。受各类因素的影响,当差别期限合约之间的价差呈现异常变革时,就会产生跨期套利时机,即买入相对被低估的合约,同时卖出被高估的合约实现跨期套利。
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