期现套利是指操纵期货市场与现货市场之间的不合理价差,通过在两个市场长进行反向交易,待价差趋于合理而获利的交易。1.正向期现套利当期货价格对现货价格的升水大于持有成本时,套利者能够施行正向期现套利,即在买入(持有)现货的同时卖出同等数量的期货,期待期现价差收敛时平掉套利头寸或通过交割完毕套利。合适消费厂商和商业中间商。2.反向期现套利反向套利是构建现货空头和期货多头的套利行为(在期现套利中就是做空基差)。因为现货市场上不存在做空机造,反向套利的施行会遭到极大的限造3.期现套利的留意事项
(1)商品必需契合期货交割要求。
(2)要包管运输和仓储。
(3)有严密的财政预算。
(4)留意增值税风险。
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