第一种是溢价套利，当价格比净值高良多，超出了套利过程中产生的成本则能够考虑停止溢价套利。溢价套利能够分为以下两种情况：第一种情况是标的指数大幅上升，此时因为B端带杠杆，大量投资者购入B，带来较高的溢价。那种情况很合适机构和散户同时参与套利；第二种情况是标的指数鄙人跌，但B的跌幅较小，会带来母基金的溢价。但那种情况不建议散户参与。因为散户在投资过程中凡是不做对冲，会面对较大风险。
第二种是折价套利，当价格比净值低良多时，能够考虑停止折价套利，能够分为以下两种情况：第一种情况是指数下跌招致B份额大幅下跌，带来母基金折价；第二种情况是指数上涨，但因为B的需求不敷招致母基金折价。那种情况较少呈现，但并不是不存在。那种情况也比力合适机构和散户参与套利。
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