期货的交割体例一般可分红两类：实物交割与现金交割。商品期货大多接纳实物交割，股指期货则接纳现金交割的体例。原因在于，股指期货根据指数权重实物交割成份股票的成本太高，现实操做其实不可行。因而股指期货交割采纳根据现货指数的程度停止现金结算，从而保障了期货价格向现货价格强迫收敛。
1、T+3交割、交收：目前我国对B股（人民币特种股票）实行T+3交割交收体例。
2、T+1交割、交收：是指达成交易后，响应的资金交收与证券交收在成交日的下一个营业日（T+1）完成。目前我国的A股、基金券、债券等接纳那种交收体例。
为了包管到期合约交割的顺利停止，要求在交割时客户交易账户必需留有足够交割的包管金。因而采纳自最初交易日的前五个交易日起，以每个交易日10％的幅度，每日递增 客户持仓包管金，曲至最初交易日为行。那个时间区域称做交割包管金逃加期，简称交割期。
颠末三十多年的开展，目前全球次要股指期货合约交割结算价的计算体例有单一及均匀价两种。
（1）在均匀价部门，大都国度接纳算术均匀价。其计算交割结算价的取样时间范畴由最短10分钟至最长的全日交易时间，但大都介于20分钟至60分钟之间。
（2）在单一价部门，巴西与韩国等交易所接纳收盘价，美、日等交易所则接纳出格开盘价。
沪深300接纳算术均匀价，而且拔取最初2小时做为取样时间，极大地加强了其抗把持性，在全球次要股指期货合约中表示优良。
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