什么是债券的久期?

4个月前 (10-24 09:17)阅读4回复0
yk
yk
  • 管理员
  • 注册排名3
  • 经验值130210
  • 级别管理员
  • 主题26042
  • 回复0
楼主

久期是一种以现金流量的相对现值为权重的加权均匀到期期限。从货币的时间价值角度来看,债券久期计算的是收回债券投资所需要的时间。 批改久期是基于时间价值因素对久期的动态调整,它次要用于预算在收益率细小变革时对应的债券价值变革。 基点价值(DV01)是指当收益率变更1个基点(0.01%)时债券价格的变革量。

0
回帖

什么是债券的久期? 期待您的回复!

取消