什么是债券久期?

金融 3年前 阅读:9 评论:0

债券久期是用来权衡债券持有者在收到现金付款之前,均匀需要期待多长时间。次要用于以下三种用处:

1、当利率发作变革时,对债券价格变革或债券资产组合的价值变革做出估量。

2、对债券的现金流量特征(如息票、期限和收益率等)停止评估,提出债券价格易变性的估量值。

3、到达或获得某种特定的债券资产组合目的。 债券久期等于持有期时,债券到达风险免疫.当预期利率将要下跌时(意味着债券价格上涨),此时应买入具有较长久期的债券;反之,当预期利率将要上升时,就应转向购置较短久期的债券。

标签:麦考利久期
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表木答案立场。

网友评论

本站会员尊享VIP特权,现在就加入我们吧!登录注册
登录
用户名
密码
验证码
若未跳转,可点击这里刷新重试
未知错误
注册
用户名
密码(至少8位)
确认密码
邮箱(请填写常用邮箱)
验证码
若未跳转,可点击这里刷新重试
未知错误
找回密码
用户名
邮箱
※ 重置链接将发送到邮箱
若未跳转,可点击这里刷新重试
未知错误