什么是久期错配?

金融 3年前 阅读:11 评论:0

若是给定了一组现金流量,某种证券的久期能够计算出来,从概念上看,久期能够看成是现金流量的时间加权现值。久期婚配(或称免疫)法就是要在资产组合中将资产与欠债的利率风险相婚配。该办法传统的模子假定利率期限构造平缓且平行变更。

标签:麦考利久期
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