3.活动性风险套利者在买卖现货时若碰到现货涨停或跌停而无法当日买入或卖出时，则面对延迟至第二个交易日交易的价格颠簸风险...

起首期现套利是手上有现货担忧产物价格下跌，或者未来要以某固订价格买入现货担忧价格上涨，在期货市场做对冲，根本是有几现货就买几期货的对冲单，所以一般情况下是一个涨一个跌，不会呈现什么大的风险，期货是国度监管的所以没有违约风险，所以独一可能的就是现货方面的风险，好比存储的现货呈现问题...

期现套利是指操纵期货市场与现货市场之间呈现不合理价差，通过在两个市场停止反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。...

期现套利期现套利是指操纵期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场长进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。...

  1、计算股指期货的理论价格，估量股指期货合约无套利区间的上下鸿沟。无套利区间的上下界确定与许多参数有关，好比借贷利率为几，市场活动性若何，市场冲击成本，交易手续费等。确定参数后代入公式即可得到合适本身的无套利区间。因为套利时机转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成，现实操...